中國地方政府債務風險動態監測預警研究 ———基於馬爾科夫區製轉換回歸模型

作者👩🏿‍🚀：

王周偉　陳　瑩

作者單位🙍🏿‍♂️：

意昂4

本文新意：

動態監測預警地方政府債務風險

摘要：

  新常態下地方經濟中低速增長，房住不炒式的調控使土地拍賣收入銳減，這些都促使我們需要進一步做好地方政府債務風險動態預警管理。本文收集1998-2016年我國31個省市地方政府債務經濟數據👨🏽‍🚀，用熵值TOPSIS法🏄🏼‍♀️，綜合評價地方政府債務風險，構建馬爾科夫區製轉換回歸模型，估算地方政府債務風險的預期持續期、區製轉換概率與穩態概率，研究地方政府債務風險區製轉移並做出動態監測預警。

關鍵詞👨‍🌾：

地方政府債務風險😀；熵值TOPSIS法；馬爾科夫區製轉換回歸模型；風險區製轉移；動態預警

項目資助⭐️：

教育部人文社科規劃基金項目《空間網絡視域中的地方政府債務系統性風險評估研究》（17YJA790075）

引用文本🧑🏻：

王周偉,陳瑩.中國地方政府債務風險動態監測預警研究——基於馬爾科夫區製轉換回歸模型[J].金融管理研究,2020(02):1-25.